Внутрибиржевой и межбиржевой арбитраж

Мы уже говорили, что внутрибиржевой арбитраж — это когда вы совершаете круг в рамках одной биржи. Купили криптовалюту по одной цене — продали дороже.

Цена на разную криптовалюту на различные способы оплаты во вкладках «купить» и «продать» отличается.

Самое простое купить крипту с одного банка — сразу продать дороже на другой банк. Спред здесь будет только, если торговать как тейкер-мейкер, мейкер-тейкер и мейкер-мейкер. Тейкер-тейкер почти никогда не дает прибыли.

Чтобы торговать как мейкер-мейкер или мейкер-тейкер, нужно быть или мерчантом или использовать другой способ обхода блокировки Т+1.

Связки сложнее — купили крипту, обменяли ее на другую крипту, которая торгуется на P2P и продали.

Например, купили USDT, обменяли на споте на BTC, продали BTC на P2P.

Еще сложнее связки — купили крипту, обменяли на какую-либо монету, эту монету меняем вновь на крипту, которая торгуется на P2P.

Например, купили BNB, обменяли на 1Inch, 1Inch обменяли на USDT, продали USDT на P2P.

Для 1 способа просто заходим на P2P на бирже и начинаем искать, где есть разница в ценах на криптовалюту. Начинаем делать круг.

Для 2 способа нужно посмотреть какое количество монет мы получим с наших рублей, после посмотреть сколько монет другой крипты мы получим после обмена, а затем за сколько мы сможем продать крипту. Видим положительный спред — совершаем круг.

Для 3 способа нужно искать монеты с высокой волатильностью в моменте и чтобы монета была ликвидна, потому что менять на споте нужно лимитным ордером. Если мы будем долго ждать закрытие позиции, то спред может уйти за это время.

Межбиржевой арбитраж — купили криптоактив на одной бирже, отправили на другую биржу и там продали.

Есть 2 вида межбиржевого арбитража: классический и P2P арбитраж.

P2P

Здесь принцип работы точно такой же, как и во внутрибиржевом, только продавать актив мы будем на другой бирже.

Отправляем на другую биржу активы преимущественно по сети BEP-20, там самая низкая комиссия и доходят активы довольно быстро.

Возьмем 2 и 3 способы из внутрибиржевого.

Для обмена на споте смотрим, где обменять будет выгоднее, исходя из этого решаем: сначала отправляем купленный актив, затем на другой бирже меняем на споте и продаём или сразу меняем крипту, отправляем и продаем на другой бирже.

Классический арбитраж

В этом виде арбитража мы не используем карты. Здесь мы увеличиваем свой банк за счет альткоинов. То есть у нас есть условно какое-то количество USDT на межбирже, их мы и будем увеличивать.

Пример. Мы покупаем NEAR на бирже, отправляем на другую, на другой бирже меняем NEAR обратно на USDT.

Есть 2 способ с обменниками на bestchange.

Покупаем NEAR за USDT на одной бирже. Отправляем NEAR в обменник, получаем на другой бирже другую монету, например DOGE. На другой бирже продаем DOGE за USDT.

Нам понадобится сайт https://cryptorank.io или https://www.coingecko.com.

1. Заходим на крипторанк в раздел арбитраж, курс монет и собственно сам спред.
2. Переходим на первую биржу, где мы будем покупать монету и проверяем курс и ордера (если объёмы позволяют покупаем), и через сеть BEP-20 (по возможности) перегоняем на другую биржу.
3. Сети от Binance smart chain, Moonbeam, Polkadot, Matic в основном транзакции проходят за несколько секунд, поэтому ждать долго нам не придется. Когда монета уже отправится на другую биржу — заходим в торги и стараемся продавать по лимитам, но в основном это происходит по рынку.
   Продаёте монету за любой стейблкоин. Иногда бывают случаи, что в паре с USDT не торгуется — альтернативой может быть USDC, USD, BUSD.

Ищите те монеты, которые торгуются на ТОП биржах. Они менее волатильные и более ликвидные, соответственно колебание цены станет более стабильным.

Наблюдайте за биржами, на которых они продаются, если это биржи с маленькими объемами торгов есть риск, что ваш ордер на покупку может не сработать, но это в основном биржи, которые не популярны и в рейтинге ниже.

Для 2 случая такие связки искать очень сложно, нужно смотреть курсы в обменниках и на разных биржах. В основном для поиска таких связок используют сканеры для арбитража или ботов в телеграмм, они дают сигналы по таким связкам.

Во время сделки в межбиржевом арбитраже цена на монету может измениться, что принесёт нам только убыток.

Чтобы избежать потери прибыли нужно хеджировать позиции.

Хеджирование — это «страховка» от негативных последствий рыночных изменений.

Как осуществляется хеджирование

Когда мы закупили монету, которую будем отправлять на другую биржу, мы заходим на фьючерсы и открываем позицию в шорт (снижение цены). В таком случае, пока монета отправляется на другую биржу и ее цена на другой бирже падает, то мы по сути ничего не теряем, фьючерсная позиция в шорт принесёт нам прибыль, а монету на другой бирже можно продать, когда ее цена вновь поднимется.

Хеджировать нужно всегда пару, монеты которой мы будем продавать на другой бирже.

Например, мы отправляем XRP с Binance на ByBit, то на Binance открываем шорт пары XRP/USDT.

Материал подготовлен экспертом Coin Side — Евгением @fraggdiller