Арбитраж криптовалют
Существует несколько различных типов арбитража криптовалют.
Классический арбитраж
Включает в себя покупку криптовалюты на одной бирже и продажу ее на другой по более высокой цене. Это самая базовая форма арбитража криптовалют, и требует, чтобы трейдер имел учетную запись на нескольких биржах.
Треугольный арбитраж
Предполагает использование преимуществ разницы в ценах между тремя различными криптовалютами. Например, трейдер может купить биткоин на одной бирже, использовать его для покупки Эфириума на другой бирже, а затем продать Эфириум с прибылью на третьей бирже.
Маржинальный арбитраж
Использование разницы в ценах между фьючерсными контрактами на криптовалюту и базовым спотовым рынком. Например, трейдер может заметить, что цена фьючерсного контракта на криптовалюту ниже, чем спотовая цена на конкретной бирже. Воспользовавшись этой разницей, трейдер может получить прибыль.
Важно отметить, что эти виды арбитража могут быть сложными. Они требуют глубокого понимания рынка криптовалют и технических знаний для того, чтобы быть успешными. Кроме того, цены на криптовалюты могут быстро меняться, что затрудняет своевременное совершение сделок.
Классический арбитраж
Предполагает покупку криптовалюты на одной бирже, где цена низкая, а затем продажу ее на другой бирже, где цена выше, с целью получения прибыли. Процесс заключается в следующем:
Определите возможность. Первый шаг — определить возможность для простого арбитража криптовалюты. Это можно сделать, отслеживая цены на конкретную криптовалюту на нескольких биржах и различия в ценах.
Как только вы определили возможность, вам нужно купить криптовалюту на бирже, где цена ниже. Вам нужно будет иметь учетную запись на этой бирже и достаточные средства для завершения покупки.
Далее вам нужно продать криптовалюту на бирже, где цена выше. Опять же, вам нужно будет иметь учетную запись на этой бирже и убедиться, что вы можете своевременно продавать криптовалюту.
Предположим, биткойн торгуется за 50 000 долларов на бирже A и 51 000 долларов на бирже B. Если вы купите 1 биткоин на бирже A за 50 000 долларов, а затем продадите его на бирже B за 51 000 долларов, вы получите прибыль в размере 1000 долларов.
Треугольный криптовалютный арбитраж
Может происходить в рамках одной биржи.
Треугольный криптовалютный арбитраж в рамках одной биржи относится к использованию разницы в ценах между тремя различными криптовалютами в рамках одной биржи. Это может произойти из-за расхождений в ценах между разными торговыми парами на одной и той же бирже.
Для начала вам нужно отслеживать цены на различные криптовалюты на бирже и искать ценовые различия между различными торговыми парами.
Покупайте дешево, продавайте дорого.
Как только вы определили возможность, вы можете купить криптовалюту по более низкой цене, используя одну торговую пару, а затем продать ее с прибылью, используя другую торговую пару.
После продажи криптовалюты вы можете рассчитать свою прибыль, исключив стоимость покупки из цены продажи.
Предположим, на бирже X Биткоин торгуется за 50 000 долларов в торговой паре BTC / USD, Ethereum торгуется за 3000 долларов в торговой паре ETH / BTC и 3200 долларов в торговой паре ETH / USD. Трейдер может купить 1 биткоин на торговой паре BTC / USD за 50 000 долларов, а затем использовать его для покупки Ethereum на торговой паре ETH / BTC за 3000 долларов. Наконец, трейдер мог продать Ethereum на торговой паре ETH / USD за 3200 долларов, получив прибыль в размере 200 долларов.
Маржинальный криптоарбитраж
Это тип криптовалютного арбитража, который предполагает заимствование средств для торговли криптовалютой в большем объеме, чем трейдер может позволить себе за счет собственных средств. Это делается для того, чтобы воспользоваться разницей в ценах между биржами.
Чтобы искать возможности в маржинальном крипто-арбитраже, трейдер может сравнить цены на криптовалюту на нескольких биржах и искать различия, которые можно использовать для получения прибыли. Затем трейдер откроет длинную позицию на бирже по более низкой цене и короткую позицию на бирже по более высокой цене.
Предположим, что цена биткоина на бирже A составляет 50 000 долларов, в то время как цена на бирже B составляет 52 000 долларов. Трейдер открыл бы длинную позицию на бирже A и короткую позицию на бирже B. Если цена биткоина затем снизится до 51 000 долларов на обеих биржах, трейдер закроет обе позиции и получит прибыль.
Важно отметить, что, хотя маржинальный криптоарбитраж может быть прибыльной стратегией, он также сопряжен с более высоким уровнем риска по сравнению с другими формами арбитража. Это происходит потому, что трейдер занимает средства, что увеличивает его подверженность волатильности рынка и риску потерь. Поэтому трейдеры должны тщательно изучить рынок и иметь четкое представление об управлении рисками, прежде чем участвовать в маржинальном криптоарбитраже.
На чем же здесь может заработать трейдер?
Дело в том, что спред не является постоянной величиной и в данном случае изменение котировок играет арбитражнику на руку. Зафиксировав спред в $600, следует подождать, пока он изменится до нужного нам значения (например, $300), и после этого закрыть все позиции.
Рассмотрим схему более детально:
- Открываем две позиции при спреде $600: покупаем BTC/USD на Бирже № 1 по цене $20 000 и продаем биткоины на Бирже № 2 по курсу $20 600;
- Закрываем обе позиции при спреде $300 (на бирже № 1 фиксируем цену $20 400, на бирже № 2 фиксируем цену $20 700).
Общий финансовый результат: (20 600 — 20 000) + (20 400 — 20 700) = 300$