Межбиржевой арбитраж

Существует интересная стратегия по межбиржевому арбитражу.

Суть идеи:

1. Выбираем две биржи, где будем арбитражить. Например, MEXC и Bybit.
2. Выбираем монету для арбитража. Например, MINA (о том, как выбрать монету, чуть ниже).
3. Выделяем депозит (взяли 1000 USDT). На половину депозита покупаем токены MINA (там, где дешевле купить), и распределяем их в равных частях по выбранным биржам. Оставшиеся USDT (500) также распределяем пополам по биржам.
4. Дожидаемся арбитражной ситуации, когда на одной бирже токен MINA можно купить дешевле и продать на другой бирже дороже. Одновременно продаем на одной бирже и покупаем на другой на эту же сумму, тем самым увеличивая количество токенов.
5. Далее, если арбитражная ситуация сохраняется, переводим все токены MINA на биржу, где можно продать дороже, а USDT переводим туда, где можно купить дешевле, и повторяем те же действия.
6. Совершаем такие круги до тех пор, пока арбитражная ситуация сохраняется.

Давайте разберемся, что значит дождаться арбитражной ситуации. Мы хотим купить дешевле и продать дороже, причем сделать это быстро. Т.е. нам не подойдет способ, когда мы выставляем лимитный ордер по определенной цене и ждем его исполнения. Поэтому мы будем продавать и покупать по ближайшим возможным ценам.

На скрине ниже ситуация, когда покупаем MINA на MEXC по 0.95 (покупаем по ближайшей красной цене, см. скрин) и продаем на BYBIT по 0.9529 (продаем по ближайшей зеленой цене). Покупаем и продаем, выставляя лимитные ордера на эти цены, тогда ордера исполняются сразу, т.к. мы берем ближайшие цены, по которым есть предложения на продажу или покупку.

Таким образом получаем 0.3% спред. Но здесь мы еще не учли комиссии при переводах с биржи на биржу.

1. Купили MINA на MEXC, переводим на Bybit, чтобы продать. Комиссия за вывод составляет 1 MINA. На других биржах комиссия может быть другой.
2. USDT переводим с Bybit на MEXC, чтобы там снова купить MINA. Комиссия за вывод составляет 0.3 USDT (BEP20).
3. Таким образом комиссия за переводы получается 1.25 usdt, это примерно 0.125%. Т.е. от профита остается всего лишь 0.175% спреда. И здесь еще не учтены комиссии при покупке и продаже на споте.

Еще важный момент: бывает, что на биржах закрывается вывод или депозит конкретной монеты, нужно проверять это до того, как начинать круг.

Как выбрать монету, с которой будем арбитражить?

Нам нужны волатильные монеты, с хорошей капитализацией. Открываем сайт https://www.coingecko.com/. Можно отсортировать по изменению за час или за сутки. И обращаем внимание на последний столбец — капитализация. Исходя из таких соображений мы выбрали MINA. А дальше наблюдаем цены на монету разных биржах, и ждем арбитражную ситуацию.

По нашему опыту наблюдения за ценами еще подойдут монеты FLOW и TON. Эти монеты в течение дня дают спред.

Давайте сделаем примерный расчет для монеты TON. Возьмем депозит 2000$. Покупать будем на MEXC, продавать на Bybit.

Предположим, что цена покупки на MEXC 2.487, а цена продажи на Bybit 2.5. Спред составляет 0.52%.

Делаем одновременную покупку и продажу на 1000$, получаем профит от сделки 1000*0,0052 = 5.2$.

Теперь посчитаем затраты:

1. За покупку и продажу на споте 0.1% комиссия, 1000*0.001*2 = 2$.
2. Перевод TON с MEXC на Bybit: 0.02 TON = 0.05$.
3. Перевод USDT с Bybit на MEXC: 0.3$.

Итого затраты на круг 2.35$. Чистая прибыль с круга остается 2.85$. Это 0.14% к стартовому депозиту.

Пока держится арбитражная ситуация, продолжаем делать круги. Например, за день удалось сделать 5 таких кругов, получаем 0.7% в день.

Вывод: такая идея подойдет для накопления токенов какого-либо проекта в долгосрок, при условии, что можно выделить на это депозит от 1000$. При меньших депозитах комиссии за переводы между биржами съедят большую часть профита. Но вполне вероятно, при высокой волатильности можно ловить большие спреды, 0.5-1% за круг, тогда комиссии за переводы будут меньше влиять на общий профит.

Ну и, конечно, самый большой плюс такого вида арбитража — мы не используем карты или кошельки, т.е. избегаем блокировок.